为何中国象棋中要设置马脚？
因为封建皇权
不知道各位有没有开过一个脑洞：
如果单一棋子叛变，那么几步棋可以威胁王位？
直接说结论：
没有任何棋子可以在2步内胁君离开王位。
先说双士，他们是最靠近将帅的近卫。
然而实际上，即便他们叛变，只要君王安居王位，他们也永远不可能威胁君主。
双相同理，他们是文臣，是国家的辅翼，不用深赴险地，只需拱卫疆土。
但是同样的，大多数时候，他们即便进入九宫，也遥遥在王座之下，不可能威胁九五至尊。
小兵更加悲催，他们在国内（过河之前）甚至只能前进。
过了河之后，按理说将在外君命有所不受，但是增加的自由仅限向左向右，仍然不被允许折返。
别说回头造反了，连当逃兵都是不被允许的。他们终其一生都无法见到己方君王。
尤其是马前卒，任人驱策不说，还被自己人嫌弃（蹩马脚），因此大多数时候会为了疏通马路而送掉，即便侥幸过河也在象口之下。
马前卒旧时指在马前供奔走役使的人，现用来比喻在前面吃苦受累，处境危险的人 。
国际象棋中的卒子杀入底线，就能升变为【后】，翻身农奴把歌唱。这反映了西方文化中的投机冒险和个人英雄主义。
而中国象棋中的卒子沉底，不仅不能升职，反而沦为低兵老卒，失去作用。（唯有三高兵才能破士象全）
中国封建社会根深蒂固的阶级固化思维便是如此。一日为卒，终身为卒。[1]
百姓无法觉醒，这是统治阶级希望看到的。
说个题外话，象棋中的兵卒是五个，这并非巧合。
古人的兵制以五计数。
五人为伍，五伍为行，四行为卒，五卒为旅，五旅为师，五师为军[2]
《过秦论》：蹑足行伍之间，而倔起阡陌之中。便是在说出身军旅。
因此如果1兵是1人，那么1卒应为5×5×4=100人。
好一个1vs100公平策略游戏。
接下来说说强子（車马炮），能否威胁王位。
首先排除炮，因为单独的炮不可能成事。
炮需要炮架子，所以独自叛变的炮无从借力，将会寸步难行。
说个题外话，其实“炮”是错字。
象棋发明于春秋战国，那时没有火药，只有投石车。而投石车才需要“架子”。
投石车发射石头块（石包）作为炮弹，因此【炮】应当写作【砲】。
再说中国象棋最强子——車。
車看似有着最霸道的能力，但是他被远调戍边。他是最可倚重的大将，但是君王让他远离权力的中心，这自然是畏惧他的能力。
如果車想要威胁王位。最快的路线就是車九进一，随后車九平五。这只需要2步棋。
但是毫无疑问，即便車再霸道，因为他孤掌难鸣，所以老帅甚至无需亲自吃掉車，只需命令近仕将逆乱的車格杀即可。
到最后，車仍然无法逼迫老帅离开王位。
車九进二是相口，車九进三是兵林，不再赘述。
因此，单独的車如果想要挑战君主，且自身不被忠诚的同僚击杀。至少需要3步棋。
这个过程还不可避免的，需要吃掉己方一个兵。
而这时，皇帝只需好整以暇地补一手士象，即可令車毫无办法。
单車难破士象全。皇城坚不可摧。
最后终于说到马了。
单独的正常的马，如果想要威胁君王。需要4步棋，实现我草吗（划掉）
卧槽马[3]。
当然了，这建立在这匹马跳到君王面前时，没有被当作疯马杀死的前提下。（马回窝心，必有灾星）
那么终于说到为什么要设置马脚了。
如果没有马脚，那么马只需两步就可以挂角将军[4]。
此时，君王终于被迫离开王位，走帅五进一，不然就得帅五退一，又称掀棋盘。
拼着一身剐，敢把皇帝拉下马。
因此，无马脚的话，将会使得这匹变异的马突破封建礼教，直接一跃进入新中国。（马克思：那我走？）
中国：怎么了这是？喝了核废水？
日本：你礼貌吗？
反观国际象棋，王身边的后倘若叛变。王必死无疑，都没处说理去。
中国象棋什么时候才能站起来，气抖冷。
最后谈谈很多答主的观点。
认为“如果马无马脚，将会使得先手方开局用炮打死马”的观点。
在象棋里，先手方开局就用己方的炮打死对方的马。
这被称之为“杀惊”[5]。
实际上，棋协为了帮助后手方保留棋局变化，象棋里有“遁马”的规定。
红方杀惊。此时，规则允许黑方可先走一步马(即"遁马"象棋术语)，接着再走一着其它棋，等于一次走两着，也可暂不动马，直接走一着其它棋，但这样后手就只能走一着棋。
如此一来，黑方自然可以先起黑马，再反过来杀惊一下。红无便宜。
或许“遁马”就是为了防止红方强行令黑方“你马没了”而设计的规定。
写在最后：
中国象棋相比国际象棋，承载了更多的文化底蕴。
“象棋”并非因为棋子【象】而得名。而是出自《易经》，取“包罗万象”之意。
（大象在汉朝始传入中国，因此象棋之象不该是大象）
小小的棋盘之内，不仅还原了两国相争，弃子取势之理。也暗藏君主厚黑，御下治国之道。
马有马脚，象有象眼。这些规则，既说明了骑兵怕马失前蹄，大象怕一叶障目。同时也反映了封建时代尊卑有别，长幼有序的特点。
烂柯真诀妙通神，一局曾经几度春。
自出洞来无敌手，得饶人处且饶人。[6]
小小的马脚里，有大大的学问。
原文中对于大象的历史源流考察有误。感谢 @浮云和 @汪洋 斧正。
商朝即有大象的记载，河南的古称“豫” 即一人牵象之意。
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